Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.ufes.br/handle/10/4249
Title: Preditor de alto desempenho para retornos de ações baseado em redes neurais sem peso.
metadata.dc.creator: ALMEIDA, A. G. C.
Keywords: preditor;rede neural sem peso;mercado de ações brasileiro
Issue Date: 30-Aug-2011
Publisher: Universidade Federal do Espírito Santo
Citation: ALMEIDA, A. G. C., Preditor de alto desempenho para retornos de ações baseado em redes neurais sem peso.
Abstract: Este trabalho apresenta um novo preditor de séries temporais baseado em rede neural sem peso que utiliza Virtual Generalized Random Access Memory para predizer retorno futuro de ações. Esse novo preditor foi avaliado na predição de retornos futuros semanais de 46 ações de mercado de ações brasileiro. Os resultados mostram que preditores neurais sem peso podem produzir predições de retornos com os mesmo níveis de erros e propriedades de um preditor neural autoregressivo, entretando, 5.000 vezes mais rápido.
URI: http://repositorio.ufes.br/handle/10/4249
Appears in Collections:PPGI - Dissertações de mestrado

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