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Title: Modelo de Seleção de Carteiras Baseado em Erros de Predição
metadata.dc.creator: Freitas, F. D.
Keywords: Erros de Predição;Seleção de Carteiras;Séries Temporais;
Issue Date: 18-Dec-2008
Publisher: Universidade Federal do Espírito Santo
Citation: Freitas, F. D., Modelo de Seleção de Carteiras Baseado em Erros de Predição
Abstract: Este trabalho apresenta um novo modelo de seleção de carteiras baseado em erros de predição que captura oportunidades de investimento no curto prazo. Nós utilizamos preditores neurais auto-regressivos com referências móveis para predizer os retornos futuros das ações, e uma medida de risco baseada nos seus erros de predição foi derivada de forma a manter a mesma fundamentação estatística do modelo média-variância. O efeito da diversificação eficiente se aplica através da seleção de preditores com perfis de erros de predição baixos e complementares. Um grande conjunto de experimentos com dados reais do mercado de ações brasileiro foi conduzido para avaliar o modelo de seleção de carteiras baseado em erros de predição, o qual contou com o exame da Normalidade dos erros de predição. Nossos resultados principais mostraram que é possível obter erros de predição Normais a partir de séries de retornos não Normais, e que o modelo de seleção de carteiras baseado em erros de predição capturou corretamente oportunidades de curto prazo, desempenhando melhor que o modelo média-variância e superando o índice de mercado.
URI: http://repositorio.ufes.br/handle/10/9702
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